Современные риск-системы
Мотивация

Сайты-компаньоны: Современные риск-системы


Риски вокруг нас

Каждый день мы сталкиваемся в своей деятельности с разнообразными рисками. Переходя дорогу, мы рискуем получить травму в дорожно-транспортном происшествии. Заходя зимой в метро, мы рискуем подхватить вирус гриппа. Вкладывая деньги на депозитный банковский счет, мы рискуем не получить от банка не только проценты, но и основной капитал.

Многих рисков можно было бы избежать, однако люди сознательно принимают на себя риски для того, чтобы достичь своих целей. Этот факт нашел отражение в известной пословице "кто не рискует, тот не пьет шампанского".

Сознательное принятие на себя рисков является неотъемлемой частью целенаправленной деятельности людей.

Управление риском в бизнесе

В повседневной жизни люди легко справляются с принятием решений в условиях риска. Однако, в бизнесе все обстоит не так просто. Для принятия решения приходится перерабатывать значительные объемы разнообразной информации. Выбор методов такой обработки, способов представления результатов, удобных для восприятия, часто вызывает затруднения.

Тщательный отбор информации, выбор адекватных методов ее обработки и представления результатов - ключ к успешному управлению риском и устойчивому развитию бизнеса.

Вот что пишут, например, известные финансовые консультанты Адриан Сливоцки и Джон Джик, см. статью на E-xecutive:

В начале 90-х во время латиноамериканского долгового кризиса, краха рынка недвижимости и общей экономической рецессии, доля обанкротившихся банков в США стала самой высокой после Великой депрессии. Десятью годами позже, когда экономика снова оказалась в кризисе в результате краха интернет-компаний, банки чувствовали себя прекрасно - число "плохих" кредитов сокращалось, прибыли оставались стабильными.

Столь благоприятная перемена объясняется тем, что банкам удалось разработать новые инструменты для противостояния рискам, попутно создав совершенно новую дисциплину - управление финансовыми рисками. Был предложен механизм кредитных баллов, банки научились перераспределять свои финансовые риски. Сегодня действующие в банковском секторе правила требуют, чтобы участники рынка использовали финансовые модели, дающие количественную оценку коммерческих рисков.

Ситуация с рисками, представлявшая серьезную угрозу для банков 15 лет назад, сейчас характерна для компаний всех отраслей.

Управление риском является необъемлемой частью современного бизнеса

Можно ли обойтись без управления риском?

С каждой программой действий неизбежно связаны
риски и затраты, однако они не идут ни в какое
сравнение с рисками и потерями в долгосрочной перспективе,
возникающими в результате комфортного бездействия.
Джон Ф. Кеннеди

Можно ли управлять современным кораблем, измеряя направление и скорость ветра посредством пальца, смоченного слюной боцмана? Короткий ответ: можно. Однако, скорость плавания будет немногим выше, чем в XVII веке, шансы сесть на мель будут довольно высокими, а потери могут оказаться значительными: корабли нынче дороги. Поэтому для измерения необходимых характеристик и управления кораблем используется современное навигационное оборудование.

То же справедливо и в отношении управления риском. Риск-менеджмент - это система навигации бизнеса. Необходимо измерять (оценивать) риск и принимать решения в условиях риска (управлять риском).

Отказ от управления риском неизбежно приводит к значительным потерям и может обернуться катастрофой.

Возможно ли управление риском?

Хорошо, управлять риском нужно. Но можно ли это сделать? Широко распространено заблуждение, что риск, случайность эквивалентны отсутствию закономерности, хаосу. Если бы это действительно было так, то управление риском было бы невозможным. К счастью, случайные явления подчиняются своим специфическим закономерностям. В этом не так уж сложно убедиться на следующем примере (откроется в отдельном окне), в котором стоит внимательно разобраться.

Управление риском не только необходимо, но и возможно!

Что нужно сделать для управления риском?

Для управления риском необходимо прежде всего научиться его измерять. При этом опасно полагаться на способ измерения "на глазок". Следующие примеры (откроются в отдельном окне) наглядно демонстрируют, насколько плохим измерительным инструментом являются человеческие органы чувств. Как и при управлении кораблем, при измерении риска лучше полагаться на специально для этого разработанные измерительные устройства.

Человеку, как правило, сложно интерпретировать непосредственно результаты измерения риска. Их предварительно нужно обработать. Поэтому следующим этапом в цепи управления риском является обработка данных.

Измерение риска и обработка данных в значительной степени могут быть формализованы и препоручены компьютеру. Последний же этап в управлении риском, принятие решений, остается за человеком, которого принято называть лицом, принимающим решения (ЛПР).

Цикл управления риском:
  • измерение риска
  • обработка данных
  • принятие решений

Пользовательского поиска

Главная Мотивация Актуарное Информация
Copyright © 2000-2017, А.А.Новоселов Последние изменения внесены 28.03.2014